甘肃“现货”交易、市场与特权——剪不断、理还乱？

张树伟

据媒体报道，2020年4月，甘肃电力市场试点开展了整月结算试运行工作1。后续，于2020年8月正式开展电力现货市场长周期结算试运行工作2。从时间安排上来看，对于完全革命性的电力市场改革—— 从“0”到“1”的进化，进展可谓“神速”。

本期专栏将基于现有的规则评估目前的电力市场设计，相比过去的调度高度自由量裁体系，在效率与可靠性方面表现如何；并讨论形成一个公平、有效率的现货市场电价水平的关键要素有哪些，以及机组是否可以合理利用规则产生明显的无效率，乃至威胁系统安全与可靠性。

文中涉及的是2019年发布的政策文件：《甘肃电力现货市场建设方案（征求意见稿）》（以下简称《建设方案》）、《甘肃电力市场结算实施细则（征求意见稿）》（以下简称《结算实施细则》）、《甘肃电力现货市场交易实施细则（征求意见稿）》（以下简称《交易实施细则》）。

在此，必须强调以下两点：

一、甘肃只存在电力外送，而不是“新能源外送”。这种误导在过去是很奏效的，因为一旦外送数量或者价格不理想，那么倒霉的就是新能源，因为“外送的是新能源”。电力首先需要在甘肃上网，经过统一市场之后再外送，无法也没有必要区分送出的是新能源，还是煤电，关键的是价格为多少。因为价格关系表征是否实现资源优化配置，而不是其他的指标。

二、目前的市场与配套规则设计让人感到非常困惑，是将并不兼容的东西“杂糅”在一起。比如行政发电权与市场竞争份额、节点电价与物理输电权、市场形成的发电侧价格与消费侧维持标杆电价结算、生造的调峰割裂其他市场、基于价格的竞争与基于行政对同一事项的安排等。未来，还需要对中长期、日前与实时、15分钟内偏差的联系与互动做出进一步澄清。

有效率的现货电价水平是什么意思

有效率指的是价格灵活反映市场的供需变化，能够实现生产者与消费者集合的“福利”最大化，这是市场的基本功能以及需要追求的唯一目标。

甘肃电力市场的建设原则，如《建设方案》第7页显示的，“统筹兼顾各方‘诉求”在某种层面上是必要的—— 所谓尊重现状，但是市场的唯一功能是“以此时此地成本最低的机组优先满足需求”。如果这一改变，让部分主体的利益受到极大损害，需要基于平衡原则进行照顾，那必须额外开辟资金渠道，比如省政府建立“转型基金”来帮助，而不是扭曲市场的规则与功能去实现这种照顾，将改革成本隐性化。这往往将以市场完全无法运行或者存在巨大扭曲为代价。《交易实施细则》第十九条对“扶贫机组”的处理、《交易实施细则》第六十九条有关额外的产业政策干预，比如控煤，也应该是基于这样的原则。

“扩大清洁能源消纳范围”的说法欠准确

如果甘肃是一个电力平衡区，清洁能源是在这个“大池子”里，由于它属于一个统一市场，因此，不存在是否扩大消纳范围一说。外送部分并不是“清洁能源”，只是外送电而已，并且具有较高的输电成本，不需要也不能给电力划成分。

总体目标中的“统一市场、两级运作”只是割裂市场的另外一种说法。既然是两级运作，还如何统一市场？必须明确的是，电力首先需要在本地平衡，再外送，才是符合基本效率标准的。立足于本地统一市场，外送的必要性取决于省内形成的电力统一价格与省外水平的对比情况。如果省内价格比省外高，如同相关报道3揭示的那样，此时没有必要外送出去，否则就属于送出地的福利损失。

《交易实施细则》第五条提及，日前现货市场出清之后，新能源剩余发电空间可参加跨区交易。如果这是一个经济调度系統，这部分新能源永远是“优先调度”的，所谓的剩余又从何而来？

中长期、日前与实时市场的互动与联系

《结算实施细则》第二十五条提及，“日前现货市场出清结果与中长期交易分解曲线的偏差部分，按照日前现货市场出清价格结算。”

这涉及几个市场产品之间的互动与联系，不过以上说法非常令人费解。按照一般的逻辑来说，只有实时市场具有真实的供给需求，并对应供需平衡形成的价格，才代表“真实”反映市场动态的价格。所有之前的市场产品形成的交易，以这个价格为参照系进行偏差结算就可以了。日前现货的出清结果只是避险交易头寸，与中长期形成的头寸完全是类似的角色，为何它们之间要形成梯度关系，互相“参照”，决定财务关系？中长期属于买卖双方交易的事情，与调度完全无关，他们在接近实时的时候通知调度交易头寸就可以了。

《交易实施细则》第四章第六节规定的安全校核同样让人颇为费解。既然优化已是带有安全约束的计算，那么，额外的校核又是针对什么？第二十七条提及，限制火电企业调整日前出力计划，不知这一限制是出于何种原因？第三十二条涉及的“集中优化计算”产出的价格又有何用？与第四节的规定是何种关系？

电力市场交易产品的基本特征到底是什么

作为一种可交易的商品，电力交易的最大优点是不需要双边交付。当一个发电商无法履约，或者负荷超过预期，任何其他供应商或供应商组合都可以增加差额，双边贸易没有必要保持硬性平衡。强迫市场参与者只进行双边交易，会限制系统取得平衡的可能性。

在甘肃的交易规则中，需要进一步厘清交易的产品是什么？在何种时间分辨率上？价格如何？关门时间提前量是多少？比如，《结算实施细则》规定的机组偏差考核是15分钟的，而现货交易的产品是1小时的。第三十九条提及的“实际每分钟发电出力与计划值的偏差”因为分辨率不同，如何能够操作？然而，《交易实施细则》第四章提及的现货交易周期为何又是15分钟的？所谓的西北调控分中心下发“日前跨省联络线”计划，其计划依据是什么？为何是特权？

上述规定条文清晰化的过程，同样是发电商、交易机构、调度与用户的交互界面与责任清晰化的过程。

同时定价VS序贯定价

一台机组的出力往往可以参与多个市场，比如电量市场发电，或者备用市场。在美国竞争性电力市场中，通常电量市场与辅助服务市场是“联合出清”的，这根源于机组参与两个市场时，存在着强烈的互动与得失平衡关系，其价格往往是高度互相影响并耦合在一起的。市场要共同出清，以保证机组参与任何一个市场，其收益都是无差别的。通过强制的解耦来确定价格，比如《交易实施细则》第六章的规定，往往意味着价格关系的错乱（price reversal），如高质量的备用（速率/质量）的价格低于低质量的备用4。

在我国半计划高度自由量裁的电力系统中，序贯定价是常态，同时定价则是特例。可以想象，这也会引发存在高度互动关系的若干市场间价格关系的混乱。当然，关键的问题是会引起多大程度上的混乱。如果程度有限，倒是可以容忍。

《交易實施细则》第五十一条规定，50%以下的出力不需要参与现货定价，而是属于为其他机组提供服务，这个程度就完全无法容忍了。在大部分时间，由于可再生能源发电机组的大发，所有火电机组如果开机，出力都将低于50%。它们完全不参与市场交易，那么电量市场的价格将低到夸张的程度，而备用价格却会非常任意。此外，基于这套体系设计，这些不参与现货交易的机组，却按照现货价格去结算，让机组面临严重亏损的风险。

哪些群体会从规则缺陷中受益

在《交易实施细则》第十九条确定的出清原则中，对于“最小技术出力优先出清”的安排是没有道理的。机组参与电量市场，存在是否愿意以及能否开机的问题。如果市场价格过低，机组可能还不如不开机，或者通过“块”报价规避开机收益无法补偿成本的风险。最小出力信息决定了其参与辅助服务市场的合格性问题，比如达到最小出力限制，就不能再下调参与向下的系统调节。而不应该是这样一种情况，即最小出力成了一种本事，需要在电量市场中优先对待，使其保持开机与发电。至于是否连续开机运行，应当由发电商自己来决策，并承担相应的损益。

无疑，越不灵活的机组将越受益于此类规则。比如，一台机组的最小技术出力就是最大铭牌出力，那么，它就能时时刻刻满负荷发电挣钱。这类机组从上述规则“缺陷”中受益，会潜在地成为规则进一步修改完善的障碍，也无助于提高整个电力系统运行的灵活性。

类似地，《结算实施细则》第四十一条提及的“深度调峰市场”，是一个基本的市场份额竞争问题，完全属于电量市场的一部分。生造出一个这样的市场，不知道其资金从哪里来。

《结算实施细则》第十一章—— “资金池”的各种收益，都有其特定的“应然”主体。为何能按照“当日发电量进行分摊”？这将是一笔分不清权益与义务的糊涂账。

小结

理论上，实时市场才反映真实的供需情况，它的价格才是“真”的，可以作为其他更长期提前量市场的参考基准。甘肃的所谓现货市场试点（以及很多的其他试点）则颠倒过来了，现货需要参照之前的行政安排或者长期形成的习惯做法。

按照甘肃目前的试点计划，各项安排都是按照月度时间推进的，这似乎有点过于激进。根据经验，实际可能需要起码3倍的时间才能顺利实施。在这个过程中，既有系统与运行体系的进一步透明化是必不可少的。