牡蛎养殖风力指数保险研究

甘伟铭 韩松原

[摘要]牡蛎养殖风力指数保险是风险管理的创新型工具，可以有效解决传统农业保险存在的技术和管理难题，可以为牡蛎养殖产业振兴提供保障。对牡蛎养殖风力指数保险进行设计，包括四个关键步骤：分离气象产量、建立风力指数、确立风力等级与气象产量的关系、厘定保险费率，为牡蛎养殖产业发展提供保障。

[关键词]牡蛎养殖;风力指数保险;产业振兴

[中图分类号]F842.6

[文献标识码]A

牡蛎养殖产业作为广西北部湾沿海地区的特色产业，极大的促进了当地经济发展并充分带动沿海脱贫致富。广西是全国第四大的牡蛎产地，2017年牡蛎养殖面积达到了1.8万hm2，产量高达50万t，仅牡蛎这一品种就占了全区海水养殖总产量的45.5%。渔民人均纯收入高达2万元，全国排名第五，比全国渔民人均纯收入高出20%。

然而，牡蛎养殖产业面临着巨大的生产风险。每年广西都会有4-5个台风直接从广西沿海登陆，台风“山竹”是2018年登陆我国最强的台风，也是2018年进入广西最强的台风。台风会造成养殖户巨额损失，重创牡蛎养殖业，使得牡蛎养殖产业陷入一蹶不振。台风是广西牡蛎养殖业生产面临的最主要的气象灾害，主要致灾机理是每年6-8月份常常有多个台风从广西北部湾地区登陆，而这个时期牡蛎正处于下海养成期，台风不仅容易造成水泥柱被拔倒、吹倒、掉蚝、蚝绳缠绕、蚝排损毁的现象，还会引发牡蛎闭壳停食，进而影响牡蛎的质量、产量。对牡蛎生长周期不同阶段研究发现，在夏季牡蛎正处于成长的关键阶段，此时若发生台风，将会影响牡蛎的生长发育，影响产量。牡蛎养殖产业具有“三高”的特点，即：高投入、高产出、高风险，因此牡蛎养殖产业迫切需要转移风险、分散风险，保障其健康稳定发展。

农业保险是分散风险的有效工具。但是传统农业保险固有的缺陷，阻碍了农业保险业务的发展壮大。而风力指数保险可以提高查勘定损、理赔估价的效率，为牡蛎养殖产业提供风险保障。

风力指数保险是基于气候指标风力等级的保险，属于气象指数保险。Jerry R.Skees（1997）、World Bank（2005）、Olivier Mahul（2010）、Margarel Amold（2012）研究发现气象指数保险具有：理赔效率高、交易成本低、能大规模推广等优点。Jerry R.Skees（ 2004）风力指数保险的理赔金额=（触发指数-实际气象量）/（触发指数一指数下限）×保险金额。

1风力指数保险产品特点

在理赔方面，风力指数保险的赔付不根据保险标的本身，而是基于风力等级大小来确定赔付，量化风力等级大小对牡蛎养殖产量的影响，确定风力等级与牡蛎产量损失的一一对应关系。预先设定阈值，当风力等级达到触发水平时，保险人即认定台风灾害对保险标的造成了损失，保险人按照双方合同约定的赔付金额对被保险人进行赔付。

风力指数保险具有以下特点：第一，交易成本相对于传统的农业保险大大降低。风力指数保险的研发难点在于寻找到合适的模型，一旦找到合适当地区域的模型，就可以研发出各种保险产品，从而降低了研发费用，与此同时，保险单不再复杂冗长、难以理解，保險公司也减少了对投保户进行风险等级评定的筛查工作，只需要根据实际的风力等级和预先设定的阈值之间的差值进行统一赔付，降低了运营成本，提高了保险公司的运营效率和理赔速度。第二，可以防范化解道德风险，降低逆向选择带来的风险。风力指数保险“过点即赔”的理赔机制，即：保险公司不需要对被保险人的实际损失情况进行核实、定损，只需要从气象部门获取风力数据，当实际风力大于或等于阈值，即可按照约定的赔付金额，对被保险人赔付。第三，引入资本，分担风险。保险合同不再像传统保险合同一样，标准化低、风险大小不一致，而是标准化高、可以量化的保险合同。这样的转变，使得原本属于弱可保性的台风灾害转化为可保的保险产品。在可以量化、定价后，进入资本市场，引入更多的资本分担风险。

2风力指数保险设计的主要步骤

我国的风力指数保险起步较晚，在保险产品、险种等方面的实践较少。我国第一单海水养殖风力指数保险于2013年8月诞生，为中国人保财险与獐子岛集团股份有限公司在辽宁大连签署的;广西第一单海水养殖风力指数保险首先在钦州落地，该保险属于政策性保险，政府对保费进行补贴。以下将对牡蛎养殖风力指数保险产品设计的关键步骤进行分析。

2.1分离气象产量

根据农业保险模型和影响生物产量的因素来看，对于牡蛎产量的影响因素有：养殖技术条件、气象条件、物质条件。对应的是趋势产量Yt、气象产量Yw、营养产量Yn和随机产量ε四部分，即Y=Yt+Yw+Yn+ε。式子中的Y表示牡蛎的实际产量，即在养殖周期结束后收获到的牡蛎质量;Yt表示牡蛎的趋势产量，趋势产量又称时间产量，它表示的是随着时间推移，技术水平的进步，提高的产量;Yw表示的是气象产量，它代表的是牡蛎在生长周期内，气候因素对于其生长的产生的影响，如果将这些影响量化出来，用产量来表示，即气象产量;Yn表示的是营养产量，这部分代表的是管理水平、养殖方式的改变对牡蛎的生长及产出是有影响的;ε表示的是随机波动项，除了一些可以量化的变量还有难以表示的因素也会对牡蛎产量产生影响。根据对牡蛎养殖产业的调研发现，Yn在牡蛎养殖产业中比较稳定，在农业保险产品设计的时候会将其当做一种稳定的趋势产量处理。在实际生产中Yt、ε具有波动性和无规律性，运用掌握的历史数据对Yw进行统计拟合要比对Yt、ε进行统计拟合更加有效、更精确。在通过对Yw的拟合，且ε通过检验水平的情况下，Yt=Y-Yw。采用经典方法即可计算出趋势产量，下一步工作就是分离气象产量。对于气象产量可以用下式求得：Yt=Y-Yw。此式中的时间序列要求选用能反映牡蛎产量的长期趋势，对历史产量数据要求高，需要长时间序列的数据。同时，要考虑到存在基差风险，所研究的区域范围过大，则容易导致基差风险较大，影响投保人的积极性。为此要选择有气象观测站的海域，并且范围尽可能小。

2.2确定风力赔付指数

根据对牡蛎生长周期不同阶段进行研究发现，夏季的台风对牡蛎的发育养成危害最大。其成灾机制为：连续台风→水泥柱被拔倒、吹倒、掉蚝、蚝绳缠绕、蚝排损毁→牡蛎闭壳停食→牡蛎大量死亡→渔民损失。在分析了台风是如何影响了牡蛎生长发育，对牡蛎养殖户造成损失后，保险产品研发的主要任务就是寻找出台风灾害对牡蛎产量损失的贡献。所以，该保险产品的设计流程为：首先建立台风风力等级与牡蛎气象产量的方程式，将台风风力等级与牡蛎的气象产量量化表示出来，并且根据想要达到的保障水平，设定一个赔付率。其次，把气象产量看成一个因变量，通过回归分析，寻找它与牡蛎生长期内温度、风力、降雨等致灾因子的量化关系。最后一个步骤是，把想要研究的风力因素与其它致灾因子分离出来。那么就可以得到风力对于牡蛎气象产量的贡献是多少。

在本文研究的风力指数保险中，临界风力等级是一个临界值，在这个临界值下的会导致导致水泥柱被拔倒、吹倒、掉蚝、蚝绳缠绕、蚝排损毁、牡蛎闭壳停食、发病、死亡。另外，由于台风对牡蛎养殖的影响非常复杂，牡蛎的品种不同对于灾害、病害抵抗能力不同;各个生长阶段的抵抗力不同;养殖方式以及蚝排的质量好则台风对其影响较小。所以在产品研发的时候，需要分析牡蛎的各个生长阶段对应的台风灾害发生概率、持续时间等等。

2.3保险费率厘定和保费定价

在对保险产品纯保费率计算方法进行分析后，发现目前国内外保险公司在进行风力指数保险产品设计时，主要采用的方法有两种：第一，经验费率法，这种方法要求掌握详细的历史气象数据，即将目标海域的历史损失率的平均值视为纯保费率。第二，运用模型来计算，即参数法和非参数计算单产分布模型。参数估计包括：韦伯分布模型、逻辑分布模型、非正态分布模型等;非参数法一般采用核密度腹肌法来进行估计。根据经验费率的特点来看，要求掌握研究区域精确的、时间序列较长的骑行数据，但是我国对于海域的气象数据监测刚刚起步，所累积的数据不足以支撑计算，而单产分布模型对于数据的要求不高，是理想的计算模型。为了减小基差风险，在费率厘定时，可以采用指数模型，即将掌握的牡蛎历史产量数据指数化，将指数化的结果与各种分布模型进行比对，通过比对，将重合度最高的模型选择为该海域的风力概率分布模型。紧接着是需要量化灾害的损失率，计算的方法有两种：参数法、非参数法。最后就是对保险产品定价，一般采用的方法是蒙特卡洛法。

3海水养殖风力指数保险产品的技术难题与对策建议

3.1牡蛎养殖风力指数保险产品的技术难题及其克服

3.1.1从致灾单因子向多因子转变的技术难题。影响生物存活的因素有很多，就牡蛎养殖来说，它在受到台风灾害后，影响其生长的因素有多方面。它不仅受水泥柱被拔倒、吹倒、掉蚝、蚝绳缠绕、蚝排损毁的影响，还需要考虑盐度、PH值、含氧量等突然变化的影响，海洋环境错综复杂，检测设备缺乏，检测难度巨大。而且，不同生命周期的牡蛎，抵御自然灾害、适应环境变化的能力也不尽相同。

一个完整、准确的模型，需要控制变量，只允许要研究的因素是变量。但是，多变量模型需要构建巨大的模型并且需要多种数据，现有的理论水平、检测设备、数据不能支撑起模型。简单来说，影响牡蛎生长的因素有很多，如何将台风造成的影响与其他因素區别开来，准确计算出台风对牡蛎产量损失的影响。

针对这一技术难题，解决方法如下。第一种情况，历史数据完善。可以主要分析台风对牡蛎产量影响最大的年份，将其他年份的产量正常化处理，以此构建台风和气象产量的关系。第二种情况，历史数据不完整。将风力包括在内的致灾因子根据受灾的特点进行回归分析，寻找各个致灾因子对产量损失的贡献率。

3.1.2降低基差风险的技术难题。基差风险是指同一个区划内保险人对被保险人进行理赔时，被保险人的实际损失与保险赔偿不想匹配的情况。即同一个区划内的养殖户，由于防控措施做得好、或者设施抵御台风等级高，台风对其影响较小，尽管没有发生实际损失，却得到了保险公司的赔偿，而有的养殖户处于台风口，台风在其蚝排正面登陆，产生了巨大损失，却得到相同的赔偿。这是因为在保险产品设计、费率厘定的过程中，不能控制好变量之间的相互作用关系，导致保险费率与预期损失率不相匹配。

3.2发展牡蛎养殖风力指数保险产品的政策建议

就产品研发方面来说，风力指数保险产品研发，需要掌握的知识与传统保险不同，除了保险学的知识之外，还需要对牡蛎养殖知识、气象学知识有所了解。同时，在保险产品的研发时，需要掌握用到大量的历史数据，这些数据包括气象数据、产量数据等等，因此建议农业部门和统计部门建立数据库，记录气象、产量等数据，为保险产品研发、补贴赔偿、产业发展提供数据支持。

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[收稿日期]2020-06-05

[作者简介]甘伟铭（1996-），男，广西贵港人，在读研究生，研究方向：保险与风险管理;韩松原（1997-）.男，河南许昌人，在读研究生，研究方向：农业产业化。