充足率
- 浅析商业银行资本困境及应对
现状(一)资本充足率稳中有升，主要由外源性补充驱动根据现行资本管理办法，商业银行资本充足率监管要求共包括五个递进层级，包括最低资本要求(核心一级资本5%、一级资本6%、总资本8%)、储备资本要求(2.5%)、逆周期资本要求(0—2.5%，暂定为0)、系统重要性银行附加资本(1%)及特定资本要求。因此，对于系统重要性银行，应满足的核心一级资本、一级资本和资本充足率分别为8.5%、9.5%和11.5%，其他银行则为7.5%、8.5%和10.5%。根据银保监会披
现代经济信息 2022年13期2022-10-01
- 泸州银行行长刚走，又有两位副行长辞职
幅37%，资本充足率较年初下滑3个百分点2018年12月，泸州银行正式登陆港交所，成为西部地区地级市中首家上市银行。再过一个多月就是泸州银行赴港上市三周年。资料显示，泸州银行总部位于四川省泸州市，业务主要覆盖泸州和成都及周边地区。根据其发展规划，泸州银行以服务地方经济、实体经济和城市居民为核心，同时深耕成渝双城经济圈建设，推动业务发展。10月28日，泸州银行披露三季报称，截至2021年9月末，该行实现营业收入27.11亿元，实现净利润8.56亿元，同比增长
金融理财 2021年11期2021-11-28
- 商业银行资本充足率与盈利能力研究
、引言资本风险充足率是一个商业银行的固定资本充足总额对其资本风险资产加权后的价值比率。一般来讲，银行的资本充足率越高，其越不容易发生风险，对于整个银行业的发展有促进作用，从而增加储户对储蓄的投资信心和定期存款的意愿，提高商业银行的核心业务竞争力。但是，过高的资本充足率也会使企业的管理者受于资金限制，无法投资净现值为正的项目，进而降低银行的收益。2012年，我国证监会正式颁布了中国版巴塞尔协议Ⅲ，更为严格地要求了资本市场充足率。2016年中国监管当局施行的差
现代经济信息 2021年13期2021-06-18
- 我国中小银行资本充足性分析
结构，提升资本充足率水平。2020年5月27日，国务院金融委发布《中小银行深化改革和补充资本工作方案》明确加快中小银行资本补充，多渠道筹措资金;7月1日，国务院常务会议提出增强金融服务中小微企业的能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。毋庸置疑，中小银行资本补充机制的完善可以有效增强中小银行抵御风险和支持实体经济的能力。目前，我国中小银行资本充足率水平到底如何？资本结构存在哪些问题？哪些银行应用了资本补充工具？哪些银行正处于资本不足的危险边缘？
银行家 2020年8期2020-08-31
- 要求中小银行补充资本
中小银行的资本充足率情况表如何？又有哪些中小银行的资本充足率已逼近，甚至跌破监管红线而急需“补血”？金融委为何连续三次开会提示这件事？“重点支持中小银行补充资本”“当前要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险的能力”“多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力”……从9月底召开的金融委第八次会议开始，到11月召开的第九、第十次会议，金融委最近召开的3次会议均提及中小银行补充资本事项。一位银行研究员告诉记者，金融委是确保国家金
中国经济周刊 2019年23期2019-12-24
- 金融委：尽快启动永续债发行
重要性银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率将分别达到11.5%、9.5%和8.5%，其他银行分别达到10.5%、8.5%和7.5%。面对新的资本监管指标，各家银行资本补充的需求强烈。正因如此，各家银行通过再融资进行资本补充的需求空前強烈，以期在过渡期的最后一年完成资本充足率达标的重要任务。
中国经济信息 2019年1期2019-01-22
- 永续债发行凸显银行资本压力
为提升银行资本充足率、业务拓展打下了资本基础。此外，随着金融委推动永续债的发行，将进一步打通银行资本补充的渠道。在监管层要求银行加大对小微企业和民营企业信贷支持的背景下，银行补充资本潮仍在升级，表明未来银行规模扩张仍然有空间。众所周知，与银行资本结构相对应，银行補充资本的工具也比较丰富。此次监管层研究多渠道支持商业银行补充资本，并鼓励加快创新型资本补充工具的设立，向市场传递出银行资本补充工具创新的信号。此前，已有多家银行通过发行金融债和优先股的方式补充资本
证券市场周刊 2019年2期2019-01-15
- 银行资本充足率对货币政策传导机制的影响
制的建立。资本充足率是商业银行核心资本与风险资产的比率，是衡量银行经营风险重要指标。自1988年《巴塞尔协议Ⅰ》首次提出商业银行满足资本充足率的标准以来，到2004年《巴塞尔协议Ⅱ》历经修改和补充，再到最新2009年《巴塞尔协议Ⅲ》对资本充足率标准的提高，无不体现了资本充足率已成为审慎银行监管的核心标准。自2017年8月，中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》颁布以来，资本充足率开始进入硬约束时期。另外，商业银行在货币政策传导，尤其是信贷传导渠道中扮演媒
时代金融 2018年33期2019-01-03
- 贵阳农村商业银行信用等级遭下调
.15%;资本充足率由11.77%变为0.91%这份跟踪评级报告由评级机构中诚信国际出具。报告称，中诚信将贵阳农商行主体信用评级由从一下调为A+，评级展望为稳定：同时，将贵阳农商行2015年7亿元、2016年5亿元的二级资本债信用等级从A+下调为A逾期90天以上贷款纳入不良贷款计算致不良率激增对于信贷资产质量下滑的直接原因，是由于贵阳农商行为了贯彻监管部门降低不良贷款偏离度的要求，将大部分逾期90天以上贷款纳入不良贷款计算，导致年末不良贷款激增具体而言，早
金融周刊 2018年25期2018-12-26
- 中国四大国有商业银行资本充足性的对比与发展趋势
《商业银行资本充足率管理办法（征求意见稿）》，中国各银行的资本充足率应达到8%，其中核心一级资本充足率和一级资本充足率应分别达到5%、6%。随后，银监会发布《关于实施商业银行资本管理办法（试行）过渡期安排相关事项的通知》，给出了自2013年年末起至2018年年末止的为期6年的过渡期，明确了过渡期内对各年度的资本充足率要求。2018年年末，系统重要性银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率将分别达到11．5%、9．5%和 8．5%，其他银行将分别
经济研究导刊 2018年31期2018-11-22
- 险企扎堆增资，是救命还是续命？
均综合偿付能力充足率为251%。而实际上，保险行业综合偿付能力充足率已经连续8个季度持续下滑，各家公司偿付能力充足率是否是真正意义上的达标不过是自己人知自家事而已。扎堆增资金额过亿自从保险姓保、监管姓监，保险业踏上回归本源的道路以来，想要扩张业务、做大规模或参与资本市场，必须依靠注册资本金的支持。于是，为缓解偿付能力压力，保险公司自然热衷于见效最快的增资应对。据统计，2018年以来，获批和拟增资险企多达11家，既有传统的寿险公司又有互联网保险公司，再保险公
金融理财 2018年4期2018-08-27
- 17家中小银行A股IPO排队急补血
的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为：7.5%、8.5%和10.5%。但从目前来看，仍有不少拟上市银行的资本充足水平尚徘徊在监管边缘。“目前来看，有若干家中小银行面临较大的资本补充压力。例如郑州银行截至2017年6月底，一级资本充足率为8.61%，比今年的监管要求仅高出0.11个百分点；截至2017年6月末，厦门银行一级资本充足率为8.86%，同样逼近今年8.5%的监管红线。这类地方性的城商行、农商行普遍面临较大的资本补充压力。”
投资者报 2018年13期2018-04-04
- 中小险企偿付能力告急
寿核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率再降933.1个百分点至-2776.16%，且保险业务收入为零元。这是中小险企偿付能力告急的一个缩影。与2017年以来保险股在资本市场如火如荼的表现相比，保险公司2017年第三季度偿付能力报告则相形见绌。数据显示，在76家已发布三季度偿付能力报告的人身险公司中，有37家险企前三季度累计亏损；而在这37家亏损险企中，有两家公司的核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率均为负值，其中，中法人寿为-2776.16%，新光海航
证券市场周刊 2017年41期2017-12-04
- 存款保险费率、资本充足率与银行道德风险关系的实证分析
保险费率、资本充足率与银行道德风险关系的实证分析刘毡(福州大学经济与管理学院福建福州350116)存款保险费率是存款保险制度重要组成元素，资本充足率是资本监管的重要部分。以风险为基准的存款保险费定价能降低银行道德风险，而资本充足率监管是弥补存款保险极易引发银行道德风险的缺陷的一种内在制度安排。本文对这种逻辑关系进行了实证分析。存款保险费率；资本充足率；银行道德风险一、存款保险费率、资本充足率与银行道德风险理论分析在市场化程度较高且较为适合期权存款保险定价模
福建质量管理 2017年18期2017-10-23
- 上市银行资本充足率“饥饿”蔓延
上市银行的資本充足率似乎永远充满了“饥饿感”。据统计，今年共有14家上市银行披露了融资进展或计划，涉及资金上限达7198亿元。从上市银行中报数据来看，部分上市银行的资本充足率指标仅仅是略高于监管下限，而且上市银行对于资本的消耗比较快，有的银行今年中期的核心资本充足率、核心一级资本充足率和资本充足率分别较去年年底下降了0.5-1个百分点。endprint
小康 2017年28期2017-10-13
- 商业银行资本充足率对其盈利能力影响分析
)商业银行资本充足率对其盈利能力影响分析郑海军(安徽财经大学 金融学院，安徽 蚌埠 233030)从理论上分析了商业银行资本充足率对其盈利能力的正反面影响，并通过我国15家商业银行2012-2016年资本充足率以及盈利能力指标数据，运用最小二乘法进行多元线性回归分析，分别研究了商业银行资本充足率以及核心资本充足率对其盈利能力的影响。结果表明：资本充足率以及核心资本充足率对我国中小银行以及商业银行整体的盈利能力均产生显著负向影响，并与国有银行的盈利能力呈现微
山东青年政治学院学报 2017年4期2017-08-23
- 资本充足率监管要求下地方法人银行资本管理行为研究
——以中部某省法人银行为研究样本
双，刘晓剑资本充足率监管要求下地方法人银行资本管理行为研究 ——以中部某省法人银行为研究样本■许均平，陈 双，刘晓剑本文以中部某省部分地方法人银行为样本，通过构建“资本-风险”联立方程模型，对城市商业银行、农村商业银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人银行在资本充足率监管要求下的资本管理行为进行了实证研究，研究结果表明:地方法人银行通过优化资产结构，能有效提升资本充足率水平，但资本充足率监管仅对城商行产生了效应，农商行、农信社和村镇银行对资本充足率监管压
金融与经济 2017年4期2017-05-11
- 基于巴塞尔协议资本充足监管条件下的商业银行信贷行为研究
面对相同的资本充足率监管要求，不同资本特质性的商业银行会做出不同的信贷行为选择。通过调整可以达到监管最低要求的商业银行会保持适度的信贷规模，在经济快速发展的阶段会增加信贷规模；在经济陷入低迷的阶段会减少信贷规模。通过调整无法达到监管最低要求的商业银行会在管理当局的要求下，紧缩信贷规模，以期达到资本充足最低监管要求。而对始终高于最低资本充足率要求的商业银行，最低资本要求相对形成了软约束，商业银行会增加贷款规模，来增加其利润。最后我们仍要对不同的资本特质性的商
科学与财富 2016年27期2017-03-24
- 兴业银行：定增260亿元补充资本
的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将得到有效提升，核心一级资本充足率将从发行前的8.43%提升至9.19%，一级资本充足率将由9.19%提升至9.94%，资本充足率将从11.19%提升至11.95%。endprint
股市动态分析 2016年30期2016-08-15
- 欧洲银行业亮点闪现
国家的银行资本充足率为12.6%，高于2014年秋季的11.1%。值得注意的是，在接受测试的所有爱尔兰银行中，没有一家银行的资本充足率低于5.2%。但在2014年，一些国家银行的资本充足率甚至为负数。在此次接受测试的所有银行中，除了意大利的Montedeipaschi和来自爱尔兰的Alied银行，其他银行的资本充足率都超过了5.5%这一基准线。
投资北京 2016年9期2016-05-14
- 贫困落后地区信用社资本约束能力呈弱化趋势
能力不强，资本充足率、拨备覆盖率不高，且改善乏力，制约着持续健康快速发展和金融支农作用的进一步有效发挥。一、X市农村信用社资本约束能力的现状资本约束能力弱且有继续减弱的趋势。X市共有5家农村信用社、3家在农村信用社基础上改制的农村商业银行。在2013年度农村信用社改革试点专项票据兑付后续监测考核中，5家农村信用社均存在资本约束能力弱化的现象，表现为：资本充足率方面：3家同比下降，且2013年末的资本充足率低于监测考核水平10%）；拨备覆盖率：5家同比下降，
金融经济 2014年10期2015-01-15
- 资本充足率与商业银行风险承担的关系研究
1. 引言资本充足率已经成为一个衡量商业银行资产质量和风险管理的重要指标，也成为监管部门规避银行风险的关注点。一般认为，资本充足率水平越高，银行承担风险的能力越强。保持一个恰当的资本充足率，提高商业银行的安全性，对我国金融市场在全球经济一体化的浪潮中高效稳健的运行有着重要的意义。本文收集了我国14家商业银行2008-2013年度面板数据，对商业银行资本充足率、核心资本充足率和风险承担之间的关系做了实证研究，结果表明，提高资本充足率，使银行的资本充足水平保持
企业文化·中旬刊 2014年12期2014-12-30
- 我国商业银行资本充足率与经营效率关系研究
及意义所谓资本充足率，是指银行自有资本与银行风险加权资本的比值。资本充足率在银行的经营管理中的作用至关重要：一方面，它提供资金来源，使得商业银行能够扩大经营规模；另一方面，它能够弥补银行经营不善时发生的亏损。2008年金融危机期间，大量高杠杆经营的金融机构发生经营风险，甚至纷纷倒闭，使得理论界和实务界对于核心资本在防范金融机构经营风险中的作用越来越重视。国际金融界越来越意识到，必须降低杠杆率，提升商业银行的资本充足率，只有这样才能提高和保障商业银行的抗风险
中国商论 2013年28期2013-08-15
- 中国银行业资本充足率监管对信贷增长的影响——基于2006—2010年面板数据和VAR模型的经验研究
体加权平均资本充足率为12.2%，比年初上升0.80个百分点，加权平均核心资本充足率为10.1%，比年初上升0.90个百分点，281家商业银行的资本充足率水平全部超过8%①。然而，中国银行的监管体系还不够完善，而且近两年银行信贷的高速扩张也增加了银行业的风险。另外，目前国际金融市场和世界经济增长仍存在很大的不确定性，面对复杂的经济环境，中国银监会2011年5月公布了“中国版巴塞尔协议III”，提高了银行资本充足率的标准。针对新的银行监管规定，需要思考的问题
天津商业大学学报 2013年2期2013-05-12
- 巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本充足率管理办法比较研究
发展过程和资本充足率管理的理念，从出台背景、实施目标、具体内容等三个方面，将巴塞尔新资本协议与商业银行资本充足率管理办法进行了比较，我国商业银行通过改进风险管理水平，选择与自身情况相适应的方式和内容，规划和分步实施“巴塞尔新资本协议”是可采取的务实措施。关键词：巴塞尔新资本协议资本充足率商业银行资本监管当前，我国商业银行近两年银行开放的步伐明显加快，其中在资本充足率管理和资本监管方面表现的尤为突出，新巴塞尔资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》这两个重要
财经界·下旬刊 2009年5期2009-12-30
- 新资本协议面前银行犯难
前提下,使资本充足率达到新的高度,这是一个难题。以提高银行资本充足率、拨备覆盖率以及风险管理能力为目的的《巴塞尔新资本协议》(以下简称《新资本协议》)实施在即。虽然《新资本协议》仍维持银行资本充足率8%、核心资本充足率4%的要求,但近来许多市场人士透露,境内监管层将根据银行经营情况在8%之上设置更多达标等级。国际银行业的“神圣公约”《巴塞尔协议》被称为国际银行业的“神圣公约”,20世纪末,全世界有超过130个国家采纳了这一“神圣公约”。1974年9月,十国
中国经济信息 2009年19期2009-10-27
- 沈联涛：“窗口指导”是监管者应尽之责
看它自己的资本充足率、拨备覆盖率等指标。”按照国际通行的经验，如果银行的资本金(资本充足率)、拨备覆盖率都较高，就能够抵御未来可能出现的不良贷款上升等诸多风险。今年7月以来，银监会分别针对资本充足率、拨备覆盖率等做了详细的指标性规定，却引发了市场对银行金融机构再融资和利润缩减的恐慌。在9月5日上海举行的一场论坛上，银监会副主席蒋定之表示：“资本充足率在金融监管上是非常重要的指标，目前有些银行资本充足率有所下降，银监会正在酝酿的政策可能会对其信贷产生一定影响
中国经济周刊 2009年36期2009-09-22
- 资本充足率之痛
不断下滑的资本充足率的时候了。下降之虞来自中国银监会的统计数据显示，今年一季度末，商业银行加权平均资本充足率和核心资本充足率分别从年初的12%和9.9%下降至11.3%和9.2%。上市银行已披露的一季度数据也证实了这种下降态势。工行、交行资本充足率分别从2008年末的13.1%、13.5%，下降至12.1%、12.8%；股份制银行中的招商银行、中信银行、深圳发展银行和浦东发展银行这一比例也下降明显。但这还不是下降的尽头。随着二季度信贷潮继续蔓延，上半年商业
中国经济信息 2009年16期2009-09-10
- 我国上市银行资本充足率困境及化解途径
吴 博资本充足率是衡量商业银行资产质量安全和抵御风险能力的重要指标,维持一定水平的资本充足率,是商业银行进行有效风险管理、实现稳健经营、保护存款人利益的必要措施。2009年我国上市银行中报数据显示,较之于年初,各行的资本充足率、核心资本充足率几无例外地出现下降,个别银行的资本充足率甚至可能触及监管底线;而银监会方面,对商业银行资本充足率的质量和结构提出更高的要求。那么,上市银行资本充足率“内忧”加“外困”的局面是怎么形成的,对不同类型商业银行的影响如何,
银行家 2009年11期2009-05-25
- 银行资本充足率影响因素分析
韩吉茂提要资本充足率是衡量一家银行抗风险能力的重要指标，我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比，我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文结合资本充足率计算办法，分析影响资本充足率的因素。关键词：资本充足率；影响因素中图分类号：F83 文献标识码：A一、有关资本充足率的标准资本充足率指银行自身资本和加权风险资产的比率。自由资本是银行稳健经营、抵御风险的保障，当银行发生风险时，首先用自由资本冲销。因此，资本充足率是衡量银行资
合作经济与科技 2009年6期2009-03-12